• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

"Моделирование финансовых рынков" - 2013

15.01.2013 - Сулима Е., Лудкова Н. "Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues".

22.01.2013 - Ступина С., Грошева К. "Resiliency in an Automated Auction".

12.02.2013 - Конопацкий В. "Transaction Costs, Order Placement Strategy, and Existence of the Bid-Ask Spread".

19.02.2013 - Сысо О. "A Dynamic Model of the Limit Order Book".

26.02.2013 - Байсалова А. "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment".

12.03.2013 - Каушанский В. "MCMC Analysis of Diffusion Models With Application to Finance".

26.03.2013 - Грачев А. "Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions".

02.04.2013 - Баранов В. "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation".

09.04.2013 - Чеботарев Д. "A theory of the term structure of interest rates".

16.04.2013 - Ящук М. "Modeling and Forecasting U. S. Mortality".

30.04.2013 - Шохин А. "Linear regression with censored data".
                   - Каушанский В. "Математическое моделирование вероятности дефолта в моделях кредитного риска".

14.05.2013 - Задонский В. "Особенности микроструктуры рынка облигаций".

21.05.2013 - Грошева К. "Continuous auctions and insider trading".
                   - Громницкий Т. "Метод оценки риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов".

28.05.2013 - Мельников Н. "Prospect theory: An analysis of decision under risk".

04.06.2013 - Лудкова Н. "Statistical modeling of credit default swap portfolios".

11.06.2013 - Сулима Е. "A brief account of microscopical observations...",
                                    "The Theory of Speculation";
                   - Конопацкий В. "О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц...";
                   - Чеботарев Д. "Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen";
                   - Дружинина А. "Выбор оптимального портфеля для пенсионной схемы с установленными выплатами".

24.09.2013 - Телякова О. "Моделирование системы управления риском в негосударственном пенсионном фонде".

01.10.2013 - Арабаджян А. "Построение простой модели кривой доходности".

08.10.2013 - Корешкова Е. «Оценка и интерпретация форвардных процентных ставок: Швеция в 1992-1994 гг.».


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!