• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

"Моделирование финансовых рынков" - 2012

31.01.2012 - Кессених Г. "Default Risk and Diversification: Theory and Empirical Implications".

 

07.02.2012 - Моисеев Е. "Asset pricing with liquidity risk".

 

14.02.2012 - Каваленя Л. "Оценка информационной эффективности фондовых рынков на основе анализа операций инвесторов".

 

21.02.2012 - Сетдеков К. "Order aggressiveness in limit order book markets".

 

28.02.2012 - Жмыря К. "Models, Computational Experiments and Reality".

 

06.03.2012 - Насекин С. "Pricing the commonality across alternative measures of liquidity".

 

13.03.2012 - Хохлов В. "Parsimonious Modeling of Yield Curves".

 

20.03.2012 - Каушанский В. "MCMC Analysis of Diffusion Models with Application to Finance".

 

03.04.2012 - Жуков А. "Определение финансовой устойчивости НПФ с позиции надзорного органа".

 

10.04.2012 - Кирко А. "A Theory of the Term Structure of Interest Rates".

 

17.04.2012 - Шохин А. "Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions".

 

24.04.2012 - Дружинина А. "Predicting financial distress and the performance of distressed stocks".

 

15.05.2012 - Павлова И., Кузин Д. "Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Continuous Time Case";

                     Сорокин И. "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation".

 

22.05.2012 - Гаврикова Ю. "Price Manipulation and Quasi-Arbitrage";

                     Диева Ю. "Exponential resilience and decay of market impact".

 

29.05.2012 - Перова А. "Long Forward and Zero-Coupon Rates Can Never Fall";

                     Жмыря К. "Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction of Crises".

 

25.09.2012 - Шипилов М. "Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders";

                     Андреев Н. "Задача оптимального управления портфелем с учетом ликвидности рынка".

 

09.10.2012 - Сысо О. "Fluctuations and response in financial markets: the subtle nature of ‘random’ price changes".

 

16.10.2012 - Грошева К. "Integrating Liquidity Risk in a Parametric Intraday VaR Framework".

 

30.10.2012 - Ящук М. "Securitization of Mortality Risks in Life Annuities".

 

06.11.2012 - Байсалова А. "Fitting yield curves and forward rate curves with maximum smoothness".

 

20.11.2012 - Конопацкий В. "Estimating and Interpreting Forward Interest Rates Sweden 1992 - 1994".

 

27.11.2012 - Баранов В. "Оценка срочной структуры процентных ставок".

                     Грачев А. "Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ".

 

04.12.2012 -Чеботарев Д. "Fitting the term structure of interest rates with smoothing splines".


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!