• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

"Моделирование финансовых рынков" - 2011

08.02.2011 - Владимир Науменко. "Вопросы расчета ликвидационной стоимости портфеля".

 

15.02.2011 - Курбангалеев Марат, Тарасова Полина. "Credit Default Swaps: риск контрагента".

 

01.03.2011 - Курбангалеев Марат, Тарасова Полина. "Credit Default Swaps Liquidity modeling: A survey" (2010).

 

15.03.2011 - Киселёв Андрей. "Liquidity Interactions in Credit Markets: An Analysis of The Eurozone Sovereign Debt Crisis".

 

22.03.2011 - Максютова Лиана. "Credit and Liquidity Risk in Bond and CDS Markets".

 

29.03.2011 - Волошинова Дарья. "Liquidity Commonality Across the Bond and CDS Markets".

 

05.04.2011 - Конюхова Анастасия. "The Flash Crash: The Impact of High Frequency Trading on an Electronic Market".

 

12.04.2011 - Обижаева Анна. "Market Microstructure Invariants".

 

19.04.2011 - Завриев С.К. "Russian Insurance Guide".

 

26.04.2011 - Лагутенков И. "Banking on Liquidity Liquidity, Collateral and Derivatives".

 

10.05.2011 - Русина Т. "Are Derivatives Dangerous? a Literature Survey".

                     Рындин М. "Liquidity and Liquidity Risk Premia in CDS".

 

17.05.2011 - Рябинин А. "Liquidity and CDS Spreads".

 

24.05.2011 - Викулова Н. "Liquidity Premia in the Credit Default Swap and Corporate Bond Markets".

 

13.09.2011 - Блохин А.А. "Мониторинг программ правительства: соответствие стандартам риск-менеджмента".

 

20.09.2011 - Сорокин И. "Метод статической оценки кривой доходности с весами".

 

27.09.2011 - Громницкий Т. "Метод оценки риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов".

                     Кузин Д. "Выбор параметра регуляризации для задачи оценки срочной структуры процентных ставок".

 

04.10.2011 - Кирко А. "Optimal Control of Execution Costs".

 

11.10.2011 - Дружинина А. "Continuous auctions and insider trading".

 

18.10.2011 - Волков Я. "Методика выбора, построения и тестирования моделей в рамках написания кандидатской работы на примере модели прогноза доходов и расходов ПФР".

 

25.10.2011 - Перова А. "Optimal Trading Strategy and Supply/Demand Dynamics".

 

01.11.2011 - Насекин С. "Optimal Execution of Portfolio Transactions".

 

08.11.2011 - Сетдеков К. "Market Microstructure Invariants".

 

15.11.2011 - Ван Цзян. "China’s bond market: analysis of price information".

 

22.11.2011 - Кессених Г. "Stock price jumps: news and volume play a minor role".

 

06.12.2011 -Назаров Г. "Do liquidity measures measure liquidity?".

                    Диева Ю. "Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management".

 

13.12.2011 - Гаврикова Ю. "Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues".

 

20.12.2011 -Курманбекова М., Моисеев Е. "Statistical modeling of credit default swap portfolios".


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!