• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

"Моделирование финансовых рынков" - 2010

09.02.2010 - Ольга Котенко, Екатерина Богатырёва. "A comparative analysis of current credit risk models".

 

16.02.2010 - Светлана Афонина. "Multiple Ratings and Credit Standards".

 

02.03.2010 - Евгений Николаевич Бабенко (ФГУП "Мосфинагентство), Антон Косьяненко, Виктор Лапшин, Владимир Геннадьевич Михайлов (ФГУП "Мосфинагентство), Владимир Науменко. "Проблемы управления государственным долгом субъекта федерации на примере г. Москвы".

 

09.03.2010 - Николай Андреев. "Quantifying credit risk I: Default prediction".

 

16.03.2010 - Виктор Лапшин. "Quantifying Credit Risk II: Debt Valuation".  

 

23.03.2010 - Светлана Афонина. "Rating versus market-based measures of default risk in portfolio governance".

 

30.03.2010 - Ольга Котенко, Сергей Николаевич Смирнов. "The Complementary Nature of Ratings and Market-Based Measures of Default Risk".

 

06.04.2010 - Екатерина Богатырёва. "Assessing the estimation uncertainty of default".

 

29.04.2010 - Андрей Владимирович Леонидов (Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН). "Market Mill  и другие свойства высокочастотных финансовых временных рядов".

 

11.05.2010 - Антон Косьяненко, Виктор Лапшин, Владимир Науменко, Сергей Николаевич Смирнов. "Использование высокопроизводительных параллельных вычислений в задачах финансовой инженерии и риск-менеджменте".

 

18.05.2010 - Павел Разумовский. "Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков".

 

25.05.2010 - Ван Цзян. "Анализ ценовой информации на китайском рынке облигаций"

 

08.06.2010 - Арсен Авчиханов. "Banking on Liquidity: Liquidity, Collateral and Derivatives".

 

15.06.2010 - Илья Филоненко. "Banking on Liquidity: Liquidity, Collateral and Derivatives".

 

29.06.2010 - Антон Косьяненко. "Использование моделей общего равновесия для оценки устойчивости социально-экономического развития государства".

 

07.09.2010 - Дидье Сорнет (ETH Zurich). "A solution of the excess volatility puzzle: a generic emergent property of collective agent models".

 

  

28.09.2010 - Александр Викторович Мельников (Университет Альберты, Канада). "О полиномиально-нормальном моделировании при управлении финансами и риск-менеджменте".

 

 

12.10.2010 - Сергей Александрович Замолоцких (ОАО "Фондовая биржа РТС"). "РТС: история, направления деятельности и перспективы развития".

 

19.10.2010 - Яна Волкова, Дарья Волошинова. "Управление долгом региона. Определение оптимальной срочности долга региона".

 

26.10.2010 - Николай Андреев, Виктор Лапшин. "Оценка времени восстановления состояния финансового рынка после шока".

 

02.11.2010 - Анастасия Конюхова. "Legal risks and fraud: capital charges, control and insurance".

 

09.11.2010 - Марина Александровна Найденова, Юрий Борисович Фогельсон. "Правовые риски в коммерческом банке"

 

10.11.2010 - Дмитрий Михайлович Муравьев (Университет Иллинойса в Урбана-Шампэйн). "Содержится ли информация о будущих ценах на акции в ценах опционов на акции?"

 

23.11.2010 - Марина Александровна Найденова. "Правовые риски: установление причинной связи между событием и последствиями в англо-саксонской правовой системе".

 

30.11.2010 - Андрей Киселев, Илья Лагутенков. "Using operational risk models to manage operational risk. Basel II requirements".

 

07.12.2010 - Николай Александрович Завражных (ОАО СК «РОСНО»). "Комплексная система управления рисками в страховой компании: мировой опыт и особенности российского рынка. Стандарты Solvency II и возможность их применения российскими страховщиками."

 

10.12.2010 - Рафаэль Дуади (Riskdata). "Chaos and Bifurcation in 2007-09 Financial Crisis".

 

14.12.2010 - Рындин Максим. "Оценка операционного риска методами нечеткой логики".

 

 


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!