• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

Во вторник, 22 октября, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчик: Дарья Скоропад.

Во вторник, 22 октября, лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту был проведен очередной научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков".

Состоялось выступление Дарьи Скоропад с обзором статьи Балабушкина, Гамбарова и Шевчука "Оценка срочной структуры процентных ставок".

Аннотация к докладу:

В докладе будет описана срочная структура процентных ставок,  лежащая в основе теории оценки активов с фиксированным доходом и являющаяся одним из наиболее дискуссионных вопросов проведения эффективной долговой и денежной политики. Разработка альтернативных подходов к оценке и отсутствие единого критерия выбора, сформировавшие среди практиков общий взгляд на необходимость тестирования моделей в условиях конкретного рынка государственных ценных бумаг с учетом специфики его структуры и порядка обращения выпусков.  В России широко используется кривая доходности к погашению,  а общепризнанной модели построения кривой бескупонной доходности (zero-coupon yield curve), адекватно отражающей текущее состояние и наиболее вероятное развитие рынка ГКО- ОФЗ,  до сих пор не существует. Также обосновывается важность и актуальность этой задачи, описываются некоторые типичные подходы к ее решению и предложить вариант модели,  учитывающий специфику текущего состояния рынка ГКО- ОФЗ.


Место проведения семинара: Москва, Научно-исследовательский университет - Высшая школа экономики, ул. Шаболовка, д. 26, корпус 4, аудитория 4204.