• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

Во вторник, 8 октября, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчик: Екатерина Корешкова.

Во вторник, 8 октября, лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту был проведен очередной научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков".

Состоялось выступление Екатерины Корешковой с обзором статьи Ларса Е. О. Свенссона «Оценка и интерпретация форвардных процентных ставок: Швеция в 1992-1994 гг.».


Аннотация доклада
:

В докладе описан пример использования форвардных процентных ставок в качестве индикатора монетарной политики на примере Швеции в 1992-1994 гг.

Для моделирования процентных ставок автор дополнил известную модель Нельсона и Зигеля (1987). Описанию модификации данной модели посвящена первая часть доклада. Далее в докладе описана общая интерпретация форвардных процентных ставок, а также ситуация в Швеции, сложившаяся к тому моменту. Затем следует описание форвардных ставок в Швеции, построенных на основе описанной модели, и описание полученных результатов. Кроме того, приведено сравнение форвардных ставок в Швеции с форвардными ставками для других стран. В заключительной части доклада представлено предложенное автором разложение наблюдаемых изменений форвардных процентных ставок на несколько компонентов: изменение ожидаемых краткосрочных процентных ставок, премии за риск и ожидаемых темпов инфляции. В конце приведены общие выводы, а также представлены варианты использования и применения данной модели.



Место проведения семинара: Москва, Научно-исследовательский университет - Высшая школа экономики, ул. Шаболовка, д. 26, корпус 4, аудитория 4204.