• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

Во вторник, 9 октября, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчик: Сысо Ольга.

Во вторник, 9 октября, лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту был проведен очередной научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков".

 

Состоялось выступление Сысо Ольги с обзором статьи "Fluctuations and response in financial markets: the subtle nature of ‘random’ price changes" (Bouchaud, Gefen, Potters, Wyart, 2004). Было рассмотрено эмпирическое исследование рынка акций на предмет объяснения таких наблюдаемых статистических свойств, как диффузионное поведение и предсказуемость цен, автокорреляция направлений сделок (купля/продажа). Авторами была предложена простая микроструктурная модель динамики цены с учетом влияния предыдущих сделок. Было показано, что наблюдаемые свойства реальных данных могут быть объяснены, если предыдущие сделки влияют на цену последующей, причем функция влияния убывает со временем с момента конкретной сделки по степенному закону.

Презентация доклада: Fluctuations and response in financial markets.pptx

 

Место проведения семинара: Москва, Научно-исследовательский университет - Высшая школа экономики, ул. Шаболовка, д. 26, корпус 4, аудитория 4322.