• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту в рамках XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ

10 апреля сотрудники НУЛ Лапшин В.А. и Сохацкая С.Р.  выступили с докладом «Выбор оптимальных весов при оценке срочной структуры процентных ставок» в Секция Е. «Финансовые институты, рынки и платежные системы» в рамках XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

Аннотация доклада


Результаты оценки кривой процентных ставок сильно зависят от данных, по которым она проводится. Качество данных является актуальной темой на сегодняшний момент, так как полученные ставки могут оказаться неадекватными из-за ошибок и пропусков в данных. В докладе исследуется, как ошибки в ценах облигаций влияют на результаты построения срочной структуры процентных ставок на данных государственных облигаций нескольких стран еврозоны и России. Также исследуются способы корректировки построения кривой доходности с учетом наличия ошибок в данных. По результатам исследования можно утверждать, что наличие ошибок в данных может сильно исказить построенную кривую доходности. В тоже время использование различных взвешиваний или других способов учета ошибок не всегда позволяет улучшить результат, а иногда только ухудшает ситуацию. Это касается не только устойчивости к ошибкам в данных, но и предсказательной силы модели.