• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту в рамках XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ

9 апреля сотрудники НУЛ Лапшин В.А. и Марков А.А.  выступили с докладом «Доверительное оценивание матрицы переходных вероятностей в условиях ограниченности данных» на научном семинаре «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

Аннотация доклада


Проблема недостатка данных является одной из ключевых сложностей, с которыми сталкивается аналитик при проведении исследований. Вопрос ограниченности данных еще более актуален для сферы риск-менеджмента ввиду значительного числа требований к моделям со стороны регулятора и различных стандартов (в том числе МСФО). В докладе при помощи различных методов оценивается влияние недостатка данных на доверительные оценки вероятностей дефолта и ожидаемых кредитных убытков, а также определяется, в каких случаях возможно увеличить эффективность оценок параметров. Также представлен анализ распространенного метода матриц переходных вероятностей и влияние объема данных на доверительные оценки, полученные при помощи данного метода. В рамках работы были рассмотрены различные способы построения доверительных интервалов для оценок коэффициентов, в том числе метод Вальда, бутстрап и BMCMC. По результатам исследования было произведено тестирование методов, а также был рассчитан минимальный объем данных, требуемый для оценки матрицы переходных вероятностей с заданной точностью. Кроме того, была предложена методология определения оптимальной группировки рейтингов заемщиков с целью уточнения и повышения эффективности оценок. Исследование может быть интересно специалистам в области кредитных рисков и риск-менеджмента в целом.
Ссылка на стр. мероприятия: https://economics.hse.ru/depe/seminar_prikladnaya_econometrika