• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Доклад профессора Мельников А.В. (Университет Альберты) в рамках научного семинара лаборатории

20 ноября в рамках научного семинара Научно-учебной лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту профессор Университета Альберты Мельников Александр Викторович выступил с докладом "Option pricing via path-wise comparison of stochastic processes and market completions".

Общеизвестно, что многие модели финансовых рынков не дают аналитических решений и не обладают достаточной точностью для приложения к реальным задачам. По этой причине нахождение и/или приближенное определение диапазонов допустимых цен опционов является весьма актуальной задачей как с прикладной, так и с исследовательской точек зрения. Для решения этой проблемы рассмотрено два возможных подхода.

 

В докладе представлен метод приближенного вычисления стоимости опциона, который, с одной стороны, прост в применении, а, с другой стороны, обладает высокой точностью.  Работоспособность метода демонстрируется для класса моделей стохастической волатильности (CEV модели). В докладе также представлен подход к определению границ возможной стоимости опциона на основе понятия полноты рынка. Предложена двойственная теория ценообразования опционов внутри фреймворка на основе моделей неполных рынков с многомерной чисто диффузионной динамикой и диффузионной динамикой со скачками.

Аннотацию на анг. языке см. по  ссылке.