• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту на Научной конференции "Тихоновские чтения"

29 октября сотрудники НУЛ Андреев Н.А. и Смирнов С.Н. выступили с докладом "Гарантированный подход к задачам инвестирования и хэджирования" на Научной конференции "Тихоновские чтения" в рамках Секции "Системный анализ".

Управление портфелем ценных бумаг, для целей инвестирования или хеджирования, относится к классическим задачам финансовой математики, которые допускают различные постановки, обычно использующие стохастическое динамическое программирование, где управляемым объектом является структура портфеля, а рынок описывается некоторым стохастическим процессом.

Доклад посвящен альтернативе общепринятого стохастического подхода, - за основу берется неопределенность поведения рынка в будущем, а динамика рынка описывается одним из процессов заданного класса, который характеризуется исключительно предположениями о поведении траекторий, например, носителями условных распределений,  марковостью, заданными средними значениями.

Тезисы доклада. Программу конференции см. здесь.