• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту в ИПУ РАН

14 марта сотрудники НУЛ Курбангалеев М.З. и Смирнов С.Н.  выступили с докладом "Агрегация кредитных рейтингов как задача построения консенсуса в системе экспертных оценок" на семинаре "Экспертные оценки и анализ данных" в Институте проблем управления им. Трапезникова (ИПУ РАН).

Доклад посвящен новому подходу к агрегации кредитных рейтингов компаний, основанному на интерпретации рейтингов, как нестрогих ранжирований по (относительному) уровню кредитного качества, на основе концепции консенсусного ранжирования. С учетом специфики задачи, математическая постановка приводит к поиску результатов агрегации рейтингов среди ранжирований, близких по свойствам к медиане Кемени. Используется лексикографическая оптимизация для выделения единственного ранжирования и предлагается способ численного решения. Высокая трудоемкость численного анализа требует использования специальных эвристических алгоритмов для нахождения решения с приемлемой точностью за разумное время. Работоспособность подхода и свойства решения были исследованы на данных о рейтингах в национальной шкале, присвоенных российским банкам семью кредитными агентствами в период с середины 2010 г. по середину 2016 г.