• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

В четверг, 16 октября, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчик: Докукина Александра

В четверг, 16 октября, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчик: Докукина Александра с обзором статьи Rama Cont  " Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. "

Аннотация к докладу:

Paper presents a set of stylized empirical facts emerging from the statistical analysis of price variations in various types of financial markets. Some general issues common to all statistical studies of financial time series are first discussed. Various statistical properties of asset returns are then described: distributional properties, tail properties and extreme fluctuations, pathwise regularity, linear and nonlinear dependence of returns in time and across stocks. Author's description emphasizes properties common to a wide variety of markets and instruments. Author then shows how these statistical properties invalidate many of the common statistical approaches used to study financial
data sets and examine some of the statistical problems encountered in each case.