• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

Во вторник, 27 мая, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчики: Селиванова Алиса и Малыгин Антон

Во вторник, 27 мая, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту.

Докладчики Селиванова Алиса и Малыгин Антон с обзором статьи  Samuel Glasson "Censored Regression Techniques for Credit Scoring" 

Аннотация к докладу:

На основе работы будут рассмотрены традиционные способы анализа вероятности дефолта розничного заемщика. Кроме того особое внимание будет уделено набирающему популярность вопросу оценки срока до наступления дефолта. Будут рассмотрены теоретические и практические аспекты работы с цензурированными данными и анализ выживаемости.

 

Основное внимание уделяется методу Buckley-James, основанному на регрессионном подходе. Будет рассмотрено применение этого метода на большом объеме данных, а также расширения метода.