• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

Во вторник, 13 мая, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчик:  Андреев Николай

Во вторник, 13 мая, лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту был проведен очередной научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков".

Состоялось выступление выступление Андреева Николая с докладом "Игровой подход к управлению портфелем с учетом издержек и торговых ограничений".


Аннотация доклада
:

Доклад посвящен решению задачи оптимального инвестирования в игровой постановке. Предлагаемая постановка не требует спецификации конкретной модели и строгого задания параметров рынка, допускает обобщение на случай нескольких рисковых активов. В рамках рассматриваемого подхода получено численное решение задачи на модельных данных, рассмотрены некоторые его свойства. Также рассмотрено несколько схем использования подхода в качестве системы поддержки принятия решений в процессе управления портфелем.


Презентация доклада: Игровой подход к управлению портфелем с учетом издержек и торговых ограничений.pdf

Место проведения семинара: Москва, Научно-исследовательский университет - Высшая школа экономики, ул. Шаболовка, д. 26, корпус 4, аудитория 4204.