• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

Во вторник, 29 апреля, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчик:  Канашонок Алина

Во вторник, 29 апреля, лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту состоялся очередной научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков".

Докладчик Канашонок Алина с обзором статьи Рама Конта “Central Clearing of OTC Derivatives:bilateral vs multilateral netting” .

Аннотация к докладу:

В докладе будет проводится обзор влияния клиринга внебиржевых сделок на кредитные риски контрагентов с несколькими классами активов с неоднородными характеристиками, а также сравнение влияния многостороннего и двустороннего неттинга. В первой части доклада будет описана процедура клиринга внебиржевых производственных финансовых инструментов, затем рассмотрена стилизованная модель клиринга. Далее будет рассмотрено влияние различных факторов на модель. В заключительной части статьи будут освещены основные выводы, полученные авторами.