• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-практический семинар "Управление финансовыми рисками и страхование"

28 января состоялось выступление Рамо Генчая на семинаре Международной профессиональной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) совместно с лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту на тему "Financial Networks".

Ramo Gencay28 января состоялся семинар "Управление финансовыми рисками и страхование" Международной профессиональной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) совместно с лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту.


Состоялось выступление Рамо Генчая (Ramo Gençay), профессора университета Саймона Фрэзера (Simon Fraser University), на тему "Financial Networks".

Первая часть доклада ("Economic Links and Counterparty Risk") была посвящена рассмотрению модели сети финансовых агентов и их взаимодествия при взаимном кредитовании. В рамках модели, формализованной в виде направленного графа, был предложен эконометрический метод моделирования кредитного спрэда с помощью ARMA-процесса для сетей.

Во второй части доклада ("Network Debt") была предложена численная характеристика рынка, позволяющая оценить долговую нагрузку финансового агента при взаимном кредитовании внутри одной сети. Характеристика позволяет также смоделировать и оценить влияние изменения долга агента на нагрузку и кредитный риск участников, напрямую или косвенно с ним связанных.

Материалы доклада: Financial Networks.pdf