• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

Во вторник, 12 ноября, состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчик: Дарья Антипенко

Во вторник, 12 ноября, лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту был проведен очередной научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков".

Состоялось выступление Дарьи Антипенко с обзором статьи Р. Конта "Эмпирические свойства доходностей активов: стилизованные факты и статистические вопросы".

Аннотация к докладу:

В докладе будет представлен ряд стилизованных фактов, которые возникают при изучении эмпирических данных по доходностям активов и которые являются общими для многих активов, рынков и временных периодов. При формулировке стилизованных фактов не используются предположения о виде модели, в которой они могут быть формализованы; вместо этого анализируются общие статистические свойства, характерные для различных финансовых временных рядов. Далее последует подробное описание свойств, наблюдаемых при детальном анализе доходностей активов, а именно будет рассказано о распределениях доходностей и, особенно, о хвостах этих распределений, о критических значениях, которые достигают доходности, а также о зависимости доходностей как во времени, так и между различными активами. Затем будет описана локальная гладкость траекторий изменения доходностей, которая должна примерно воспроизводить гладкость наблюдаемых ценовых траекторий. В конце доклада будут подведены итоги и указаны направления для дальнейших исследований в данном направлении.