• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Агрегация кредитных рейтингов и построение агрегированных показателей кредитного качества

Одной из задач анализа кредитного качества банков и предприятий является выставление кредитного рейтинга. При этом для одной и той же компании могут параллельно существовать рейтинги нескольких агентств, не всегда совпадающие друг с другом. Особенно заметна разница между оценками международных и национальных агентств. Более того, далеко не все компании имеют международный рейтинг или рейтингуются в принципе. В связи с этим встает вопрос о выставлении внутреннего рейтинга на основе сведения имеющихся оценок рейтинговых агенств, а также на основе дополнительной информации - финансовой отчетности, рыночных показателей и оценок для схожих компаний.

В Лаборатории ведутся исследования задачи агрегирования кредитных (рейтинговых) оценок в рамках задачи поиска консенсуса, т.е. задачи поиска "наиболее непротиворечивого" порядка по отношению к ранжированиям, порождённым индивидуальными показателями. Результат агрегирования может быть использован как для целей кредитного анализа, так и для целей оценки качества рейтинговых систем.


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.