• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Конференции

 Сотрудники лаборатории принимают участие в различных конференциях и других научных мероприятиях. Ниже приведён список этих мероприятий вместе с названиями докладов, если таковые подразумевались форматом мероприятия.

2015 год

  • Круглый стол "Оценка ликвидности ценных бумаг в рамках Базеля III. Учет ликвидности при расчете рыночного риска в соответствии с новыми требованиями банка России", Москва, 15 декабря, 2015 г.
    Андреев Н.А. Косвенные транзакционные издержки и аспекты ликвидности на рынке заявок.
  • XXII международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Ломоносов-2015", Москва, 13-17 апреля, 2015 г.
    Андреев Н.А. Управление портфелем финансовых инструментов при неизвестном стохастическом процессе цен
    .
  • European Bond Commission Conference, 2015, Смирнов С.Н.
  • Perm Winter School, 2015
    Курбангалеев М.З., Лапшин В.А.

2014 год

  • 57-я научная конференция МФТИ: Всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе». Москва, 24-29 ноября 2014 г. Андреев Н.А. Задача управления портфелем с учетом транзакционных издержек для произвольной модели динамики цен.

2013 год

  • Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 5 - 7 февраля 2013 г.
    V. Lapshin, Financial Instruments.
  • Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 5 - 7 февраля 2013 г.
    M. Kurbangaleev, Issues of margin requirements assessment for central clearing of OTC derivatives.
  • Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 5 - 7 февраля 2013 г.
    N. Andreev, Mathematical models of price impact and optimal portfolio management in illiquid markets.
  • Шестая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 8 - 10 марта 2013 г.
    Лапшин В.А. Контрдансы­ в Европе второй половины XVIII века: обзор источников и основных тенденций.
  • XX международная конференция "Ломоносов-2013". Москва, 9-12 апреля. Андреев Н.А. Численное исследование книги лимитированных заявок для рынка акций, движимого заявками.

2012 год

  • X Российский облигационный конгресс. Санкт-Петербург. 6 - 7 декабря 2012 г.
    Лапшин В.А. Интеграция моделей кредитного и рыночного рисков.
  • Russia Risk Conference. Москва. 20 - 21 ноября 2012 г.
    Лапшин В.А. Интеграция моделей кредитного и рыночного риска.
  • Международная научная конференция "Ломоносовские чтения - 2012". Москва, 16-25 апреля 2012.
    Андреев Н.А., Лапшин В.А., Модель стохастической динамики книги лимитированных заявок в задаче оптимальной ликвидации портфеля.
  • XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Москва, 3 - 5 апреля 2012.
    Курбангалеев М.З., Определение маржинальных требований для контрактов кредитного дефолтного свопа с использованием информации об акциях.
  • Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 2 - 4 февраля 2012. 
    V. Lapshin, Joint non-parametric approach to credit and interest rate modeling.
    N. Andreev, Evidence of microstructure variables' nonlinear dynamics from noised high-frequency data.
  • Пятая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 08.03.2012 - 10.03.2012.
    Лапшин В.А. Статистический анализ фигур английских контрдансов.
  • Российско-Китайская межвузовская студенческая научно-практическая конференция "Азиатско-Тихоокеанский регион в современной мировой экономике". Москва, 29.03.2012.
    Ван Цзян, Срочная структура процентных ставок на китайском рынке облигаций.

2011 год

  • Семинар Европейской комиссии по облигациям и Китайской депозитарной и клиринговой компании "EFFAS-EBC and Chinabond Seminar". Женева, 2 ноября 2011 г.
    S. Smirnov, "Modern Risk Management Concepts: a Holistic View, with Implications for a Bond Portfolio".
  • Конференция "FinMod-2011". Пермь, 30 сентября 2011 г.
    N. Andreev, V. Lapshin, "Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk",
    M.Kurbangaleev, "Modelling CDS price dynamics for determination of margin requirements",
    V. Naumenko, "Approach to asset liquidity ranking based on portfolio liquidation value".
  • Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 3 - 6 февраля 2011 г.
    S. Smirnov - Invited Lecture: "Hot Topics in Risk Management: Open questions posed by the crisis",
    V. Lapshin, "Term Structure Models",
    N. Andreev, "Market resiliency estimation based on MICEX stocks high-frequency data",
    V. Naumenko, "Equity portfolio liquidation value estimation with microstructure taken into account(MICEX case)".
  • Конференция Risk&Return Россия 2011. Москва, 14 апреля 2011 г.
    Смирнов С.Н. - доклад почётного гостя: "Моделирование срочной структуры процентных ставок - реалистичный и безарбитражный подход".
  • XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Москва, 11 - 15 апреля 2011 г.
    Богатырёва Е.А., Косьяненко А.В., Лапшин В.А., "Сопоставление национальных кредитных рейтингов российских банков".
  • Четвертая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 26.02.2011 - 27.02.2011. ;-)
    Лапшин В.А. Импровизация и фигуры в круговых танцах XIX века
  • Управление рисками в финансовых институтах. Москва, 20 - 21 октября 2011 г.
    Смирнов С.Н., Лапшин В.А. Согласованный подход к интегрированной оценке кредитного и процентного риска на основе непараметрического стохастического моделирования

2010 год

  • XI Международная научно-практическая конференция  "Актуальные вопросы экономических наук". Новосибирск, 3 марта 2010 г.

    Косьяненко А.В. Использование моделей общего экономического равновесия для оценки системных рисков. 

  • Международная конференция "Актуальные проблемы экономики, социологии и права в современных условиях". Пятигорск, 5 марта 2010 г.
    Лапшин В.А. Моделирование срочной структуры процентных ставок.
  • 7-я ежегодная международная конференция "Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков". Москва, 20-21 мая 2010 г.
    Лапшин В.А., Богатырева Е.А. Шкалирование национальных рейтингов для целей оценки кредитных рисков банков-контрагентов

      Науменко В.В., Смирнов С.Н. "Определение ликвидационной стоимости портфеля с учетом особенностей микроструктуры рынка,         организованного в виде книги лимитированных заявок"

  • Четвертая международная конференция (Москва, Россия), 4-6 октября 2010 г.
    Гусев В.Б., Косьяненко А.В. Автономный механизм управления м       одернизацией крупномасштабной автоматизированной системы. Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2010).
  • VI Московская международная конференция по исследованию операций, 20-21 октября 2010 г.
    Лапшин В.А., Смирнов С.Н. Модели срочной структуры процентных ставок: соотношение безарбитражности и реалистичности.
  • Научная конференция «Тихоновские чтения», 25-29 октября 2010 г.
    Лапшин В.А., Андреев Н.А. Оценка времени восстановления состояния финансового рынка после шока.


2009 год

  •  3-я международная конференция “Управление развитием крупномасштабных систем” (MLSD'2009)

          Косьяненко А.В. - "Оптимальная структура сбережений населения."

  • Заседание Европейской комиссии по облигациям (EBC meeting in Paris)
    Смирнов С.Н., Лапшин В.А. "How to marry good fitting of the Zero Coupon Yield Curve & arbitrage free Stochastic dynamics of the term structure of interest rates".
  • Научный семинар «Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании» под руководством В.И. Аркина и Э.Л. Пресмана в ЦЭМИ РАН
    Лапшин В.А., Смирнов С.Н. "Модели срочной структуры процентных ставок: бесконечномерный подход".
  • 6-я ежегодная международная конференция "Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков"
  • Заседание Европейской комиссии по облигациям (EBC meeting in Stockholm)
    Смирнов С.Н. "Chinese bond market challenges".
  • Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Ломоносов-2009"
    Лапшин В.А. "Непараметрическая модель динамики срочной структуры процентных ставок".
  • Семинар отдела "Математическое моделирование экономических систем" ВЦ РАН

2008 год

  • V ежегодная профессиональная конференция «Управление рисками в России», 21 октября 2008. 
    Косьяненко А.В. «Оценка стоимости портфеля для целей управления рисками
  • I-я международная конференция «Инновации и аналитика рынка облигаций» 19 сентября 2008 года
    Клюев Л.В., Косьяненко А.В., Кургашов А.А. «Фильтрация и восстановление пропущенных данных на рынке облигаций с использованием параллельных вычислений».
    Ивлиев, С.В., Лапшин В.А. Бескупонные кривые доходности и кредитные спрэды на российском и китайском рынках облигаций 
5 - 7 февраля 2013 г.