• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Мероприятия

Доклад Александра Мельникова на научно-практическом семинаре «Управление финансовыми рисками и страхование»

Научно-учебная лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту приглашает на доклад "Option pricing via path-wise comparison of stochastic processes and market completions", с которым выступит профессор Университета Альберты Мельников Александр Викторович в рамках научного семинара лаборатории.

Аннотация доклада:

Общеизвестно, что многие модели финансовый рынков не дают аналитических решений и не обладают достаточной точностью для приложения к реальным задачам. По этой причине нахождение и/или приближенное определения диапазонов допустимых цен опционов является весьма актуальной задачей как с прикладной, так и с исследовательской точек зрения. Для решения этой проблемы рассмотрено два возможных подхода.

В докладе представлен метод приближенного вычисления стоимости опциона, который, с одной стороны, прост в применении, а, с другой стороны, обладает высокой точностью.  Работоспособность метода демонстрируется для класса моделей стохастической волатильности (CEV модели). В докладе также представлен подход к определению границ возможной стоимости опциона на основе понятия полноты рынка. Предложена двойственная теория ценообразования опционов внутри фреймворка на основе моделей неполных рынков с многомерной чисто диффузионной динамикой и диффузионной динамикой со скачками.

 

See english version of abstract here: Abstract.

 

Детали мероприятия:

 

Место: ул. Шаболовка, 26, ауд. 3209 (переговорная факультета экономических наук).

Время: 20 ноября (вторник) с 14-00 до 16-00.

Рабочий язык: русский/английский в зависимости от состава аудитории + англоязычные слайды.

 

Приглашаются все желающие. Просьба подтвердить участие и при необходимости заказа пропуска прислать ФИО на эл. адрес: mkurbangaleev@hse.ru. Для прохода через КПП необходимо пердъявить паспорт.