• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Накопление финансово-экономической информации.

Cбор статистической информации и создание соответствующих баз данных является главным условием, обеспечивающим  возможность  проведения исследований в области финансовой инженерии, риск-менеджмента, актуарных расчетов и эмпирических финансов. При этом  основой научных исследований являются систематизированные данные, в том числе произведенные специально для нужд определенного исследования.

 

Таким образом, возникла необходимость наладить процесс ретроспективного накопления статистической информации из различных источников, их структурирование, фильтрацию и хранение. Это предполагает разработку технологий сбора, обработки, анализа, представления данных.

 

В 2007 году с использованием терминала Bloomberg была создана специализированная база данных, содержащая информацию о ходе торгов производными финансовыми инструментами на ведущих западных площадках (например, на Чикагской товарной бирже (CME)). Накопленная информация представляет собой статистику о результатах торгов по большому количеству коротких периодов (1 минута). За каждый из периодов, по каждой из бумаг, внесенных в базу данных, включена следующая информация:

  • Время начала периода.
  • Значение цены на начало периода.
  • Значение цены на конец периода.
  • Наибольшее значение цены за период.
  • Наименьшее значение цены за период.
  • Количество выставленных котировок или совершенных сделок за период.
  • Объём выставленных котировок или совершенных сделок за период.

 

Вся информация сгруппирована по видам в три группы – выставленные котировки на покупку и продажу (котировки Ask и Bid соответственно),  а также совершенные сделки.

 

Такого рода информация накоплена по следующим видам бумаг и индексов:

  • Индекс фондового рынка DAX.
  • FTSE 100.
  • S&P 500.
  • Фьючерсы на индекс DAX со сроками исполнения в июне, сентябре и декабре 2007 года.
  • Фьючерсы на индекс FTSE 100 со сроками исполнения в июне, сентябре и декабре 2007 года.
  • Фьючерсы e-mini на индекс S&P500 со сроками исполнения в июне, сентябре и декабре 2007 года.
  • Опционы на индекс DAX со сроками исполнения в июне-декабре 2007 года.
  • Опционы на индекс FTSE 100 со сроками исполнения в июне-декабре 2007 года.
  • Опционы на соответствующие фьючерсы e-mini на индекс S&P500 со сроками исполнения в июне-декабре 2007 года.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!