• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Разработка моделей ценообразования структурированных финансовых продуктов и хеджирования обусловленных обязательств.

В финансовой математике интенсивно развивается направление, связанное с использованием нового поколения моделей, основанных на использовании подхода ожидаемой полезности. Этот подход позволяет включать в модель различные сложные с точки зрения моделирования эффекты, связанные с наличием транзакционных издержек, учетом ликвидности рынка, наличием кредитных рисков по контрактам и т.д. При помощи этого подхода возможно исследовать такие новые инструменты, как страховые контракты с вложенными гарантиями по доходности, а также привязанные к фондовым индексам. Эта же методика позволяет строить управление портфелем из опционов и фьючерсов, оптимизирующее ликвидационную стоимость. Кроме того, она позволяет строить рациональные стратегии ликвидации портфеля для рынков с низкой ликвидностью.

 

В рамках данного направления Лаборатория занимается разработкой универсальной методики оценки стоимости портфеля ценных бумаг и производных финансовых инструментов с учетом ликвидности рынка, которая была бы пригодна для целей управления рисками.


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!