• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Публикации
Книга
Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие

Ивлиев С. В., Ефремова Т. А., Лапшин В. А. и др.

М.: Регламент, 2013.

Статья
Выбор модели срочной структуры процентных ставок на основе её свойств

Лапшин В. А., Терещенко М. Ю.

Корпоративные финансы. 2018. Т. 16. № 2. С. 53-69.

Глава в книге
Modeling Financial Market Using Percolation Theory

Byachkova A.

In bk.: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. NY: Springer, 2015. P. 47-53.

Препринт
Boundedness of the value function of the worst-case portfolio selection problem with linear constraints

Andreev N. A.

Financial Economics. FE. Высшая школа экономики, 2017. No. WP BRP 59/FE/2017.

Лаборатория основана в марте 2007 года для проведения передовых исследований в области финансовой инженерии, риск-менеджмента и актуарных методов для нужд финансовых институтов (банки, управляющие компании и страховщики) и нефинансовых предприятий. Лаборатория сотрудничает с Международной профессиональной ассоциацией риск-менеджеров (PRMIA), Европейской федерацией ассоциаций финансовых аналитиков – Европейской комиссией по облигациям (EFFAS-EBC), Китайской депозитарной и клиринговой компанией государственных ценных бумаг (CGSDTC). 


Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту на Научной конференции "Тихоновские чтения"

29 октября сотрудники НУЛ Андреев Н.А. и Смирнов С.Н. выступили с докладом "Гарантированный подход к задачам инвестирования и хэджирования" на Научной конференции "Тихоновские чтения" в рамках Секции "Системный анализ".

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем Лапшина В.А. с прохождением курсов повышения квалификации Revising in Response to Reviewer Feedback, Москва, РФ.

Поздравляем с поступлением в аспирантуру!

Поздравляем сотрудников НУЛ Селезневу З.В. и Сохацкую С.Р. с поступлением в аспирантуру НИУ ВШЭ на очную форму обучения по направлению 38.06.01 "Экономика".

Поздравляем сотрудников НУЛ с окончанием магистратуры

Коллектив НУЛ поздравляет своих коллег Селезневу З.В. и Сохацкую С.Р. с окончанием магистратуры НИУ ВШЭ.

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту на XIX Апрельской конференции

13 апреля сотрудники НУЛ  Селезнёва З.В. и Курбангалеев М.З. выступили с докладом "Информационная ёмкость агрегированных кредитных оценок" на XIX Апрельской конференции в рамках Секции EB. Банки и платежные системы: регулирование, оценка рисков, финансовые инновации.

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту на Международном конгрессе актуариев.

Сотрудники НУЛ выступили с докладом на международном симпозиуме International Congress of Actuaries 2018.

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту в ИПУ РАН

14 марта сотрудники НУЛ Курбангалеев М.З. и Смирнов С.Н.  выступили с докладом "Агрегация кредитных рейтингов как задача построения консенсуса в системе экспертных оценок" на семинаре "Экспертные оценки и анализ данных" в Институте проблем управления им. Трапезникова (ИПУ РАН).

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем Селезневу З.В. с прохождением курсов повышения квалификации A Toolkit for Writing Academic Papers, Москва, РФ.

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем Лапшина В.А. с прохождением курсов повышения квалификации Teach4HSE, Москва, РФ.

Поздравляем с поступлением в аспирантуру!

Поздравляем Заночкина А.Ю. с поступлением в аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова.