• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Публикации
Книга
Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие

Ивлиев С. В., Ефремова Т. А., Лапшин В. А. и др.

М.: Регламент, 2013.

Статья
A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging—The Case of Convex Payoff Functions on Options

Smirnov S. N.

Mathematics. 2019. Vol. 7. No. 12. P. 1246.

Глава в книге
Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: Lipschitz Properties of Solutions of the Bellman–Isaacs Equations

Smirnov S. N.

In bk.: Frontiers of Dynamics Games: Game Theory and Management, St. Petersburg, 2018. Birkhauser/Springer, 2019. P. 267-288.

Препринт
Choosing the Weighting Coefficients for Estimating the Term Structure from Sovereign Bonds

Lapshin V. A., Sofia Sokhatskaya.

Financial Economics. FE. Высшая школа экономики, 2018. No. WP BRP 73/FE/2018.

Лаборатория основана в марте 2007 года для проведения передовых исследований в области финансовой инженерии, риск-менеджмента и актуарных методов для нужд финансовых институтов (банки, управляющие компании и страховщики) и нефинансовых предприятий. Лаборатория сотрудничает с Международной профессиональной ассоциацией риск-менеджеров (PRMIA), Европейской федерацией ассоциаций финансовых аналитиков – Европейской комиссией по облигациям (EFFAS-EBC), Китайской депозитарной и клиринговой компанией государственных ценных бумаг (CGSDTC). 


Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем Курбангалеева М.З. с прохождением курса повышения квалификации «Оценивание и обратная связь», Москва, РФ.

Доклад сотрудника НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту на научной конференции "Тихоновские чтения 2019"

28 октября младший научный сотрудник НУЛ Андреев Н.А. выступил с докладом  «Управление портфелем финансовых инструментов с учетом модельной ошибки и ликвидности рынка»  на научной конференции "Тихоновские чтения 2019" в рамках секции "Системный анализ".

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем Лапшина В.А. с прохождением курса повышения квалификации SummerSchoolonDeepLearningandBayesianMethods, Москва, РФ.

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту в рамках XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ

10 апреля сотрудники НУЛ Лапшин В.А. и Сохацкая С.Р.  выступили с докладом «Выбор оптимальных весов при оценке срочной структуры процентных ставок» в Секция Е. «Финансовые институты, рынки и платежные системы» в рамках XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту в рамках XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ

9 апреля сотрудники НУЛ Лапшин В.А. и Марков А.А.  выступили с докладом «Доверительное оценивание матрицы переходных вероятностей в условиях ограниченности данных» на научном семинаре «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем Селезнёву З.В. с прохождением курса повышения квалификации Empowering Your Writing in English: Academicvs. General. Москва, Р

Открыты вакансии для студентов и аспирантов

Объявлен дополнительный набор студентов (бакалавриата или магистратуры) и аспирантов НИУ ВШЭ для работы с базами данных в рамках фундаментального проекта лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту.

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем Лапшина В.А. с прохождением курса повышения квалификации «Крипторынки и цифровая демократия», Пермь, РФ.

Доклад профессора Мельников А.В. (Университет Альберты) в рамках научного семинара лаборатории

20 ноября в рамках научного семинара Научно-учебной лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту профессор Университета Альберты Мельников Александр Викторович выступил с докладом "Option pricing via path-wise comparison of stochastic processes and market completions".

Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту на Научной конференции "Тихоновские чтения"

29 октября сотрудники НУЛ Андреев Н.А. и Смирнов С.Н. выступили с докладом "Гарантированный подход к задачам инвестирования и хэджирования" на Научной конференции "Тихоновские чтения" в рамках Секции "Системный анализ".